Risk Management, du modèle à la décision.
Accompagnement des CRO et directions des risques sur l'ensemble du cadre prudentiel : réduction du risque, maîtrise des coûts de réglementaire et sécurisation des décisions.
Trois sujets structurent l'agenda du CRO.
CRR3 & output floor
La finalisation de Bâle III rebat les cartes du capital : réallocation des RWA, repricing du crédit et arbitrages portefeuille s'imposent à l'agenda du CRO.
FRTB & risque de marché
Au-delà du sujet méthodologique, FRTB devient un chantier industriel : choix IMA / SA desk par desk, traitement des NMRF et P&L attribution structurent une trajectoire pluriannuelle.
Modèles & supervision
Entre revues TRIM, inspections thématiques BCE et exigences renforcées sur le model risk, défendre ses hypothèses devient une discipline à part entière.
Missions récentes.
Stress Tests réglementaires — Exercice EBA
Piloter un exercice EBA de bout en bout
Mise en place de la gouvernance, coordination des contributeurs internationaux et sécurisation des livrables jusqu'aux échanges avec le régulateur.
Refonte des modèles RWA — Package réglementaire crédit
Sécuriser la refonte des modèles réglementaires de crédit
Coordination des équipes Risques, Validation, IT et Finance pour produire un package réglementaire robuste et conforme aux attentes prudentielles.
Cadre prudentiel & CRR3
Mise en œuvre CRR3, output floor, revue des approches IRB et standardisées, stratégie RWA.
Risque de marché & FRTB
Stratégie FRTB-SA / FRTB-IMA, périmètre desks, NMRF, P&L attribution, gouvernance des modèles.
ALM, IRRBB & liquidité
Risque de taux du banking book, modèles comportementaux, LCR / NSFR, ILAAP et stress de liquidité.
Risque de crédit & IRB
PD / LGD / EAD, IFRS 9 staging, model lifecycle, backtesting, remédiation post-TRIM.
ICAAP, ILAAP & stress tests
Cadres internes d'adéquation des fonds propres et de la liquidité, exercices EBA / BCE, reverse stress testing.
Risque opérationnel & non-financier
Cartographie, taxonomie, capital, intégration des risques tiers, cyber et conduite.
Nos dernières analyses sur le sujet.
CRR3 et output floor : ce que la révision change vraiment dans l'allocation du capital.
La finalisation de Bâle III en Europe entre en vigueur. Au-delà de l'output floor à 72,5 %, la vraie question est l'arbitrage entre portefeuilles, géographies et lignes métier.
Lire l'article →Risque climatique : passer du reporting à l'intégration dans la décision de crédit.
La majorité des établissements produit aujourd'hui les indicateurs climatiques attendus. Très peu les utilisent réellement dans l'octroi.
Lire l'article →FRTB-IMA ou FRTB-SA : la décision stratégique des banques de marché.
Le choix entre approche modèle interne et approche standard pour le risque de marché engage la structure de coût et la compétitivité des activités de trading pour la décennie.
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