Risk Management, du modèle à la décision.
Accompagnement des CRO et directions des risques sur l'ensemble du cadre prudentiel : crédit, marché, ALM, liquidité, opérationnel — au standard attendu par les superviseurs.
Trois sujets structurent l'agenda du CRO.
CRR3 & output floor
Réallocation du capital, repricing du crédit et arbitrages portefeuille déclenchés par la finalisation de Bâle III.
FRTB & risque de marché
Décision IMA / SA desk par desk, NMRF, P&L attribution — un sujet désormais industriel, pas seulement réglementaire.
Modèles & supervision
TRIM, revues thématiques BCE, attentes croissantes sur le model risk et la défense des hypothèses.
Une intervention senior, structurée en quatre temps.
Cadrage
Diagnostic ciblé du dispositif existant, lecture des attentes superviseur, identification des écarts critiques.
Calibrage
Recalibrage des modèles, refonte des méthodologies, alignement Risk – Finance – ALM.
Mise en œuvre
Pilotage opérationnel de la remédiation, documentation, accompagnement des équipes du quotidien.
Défense
Préparation aux missions sur place, dialogue avec la JST, qualification des arguments techniques.
Six expertises, un dispositif risque cohérent.
Cadre prudentiel & CRR3
Mise en œuvre CRR3, output floor, revue des approches IRB et standardisées, stratégie RWA.
Risque de marché & FRTB
Stratégie FRTB-SA / FRTB-IMA, périmètre desks, NMRF, P&L attribution, gouvernance des modèles.
ALM, IRRBB & liquidité
Risque de taux du banking book, modèles comportementaux, LCR / NSFR, ILAAP et stress de liquidité.
Risque de crédit & IRB
PD / LGD / EAD, IFRS 9 staging, model lifecycle, backtesting, remédiation post-TRIM.
ICAAP, ILAAP & stress tests
Cadres internes d'adéquation des fonds propres et de la liquidité, exercices EBA / BCE, reverse stress testing.
Risque opérationnel & non-financier
Cartographie, taxonomie, capital, intégration des risques tiers, cyber et conduite.
Nos dernières analyses sur le sujet.
CRR3 et output floor : ce que la révision change vraiment dans l'allocation du capital.
La finalisation de Bâle III en Europe entre en vigueur. Au-delà de l'output floor à 72,5 %, la vraie question est l'arbitrage entre portefeuilles, géographies et lignes métier.
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La majorité des établissements produit aujourd'hui les indicateurs climatiques attendus. Très peu les utilisent réellement dans l'octroi.
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Le choix entre approche modèle interne et approche standard pour le risque de marché engage la structure de coût et la compétitivité des activités de trading pour la décennie.
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